Optionsschein • Long

SG/CALL/META PLATFORMS INC. CLASS A/560/0.1/17.07.26

WKN
ISIN
Emittent
Société Générale
WKN
Emittent
Société Générale
ISIN

Geld35.000 Stk.
1,260 EUR
+14,55 %+0,160
gestern, 19:59:56
Brief35.000 Stk.
1,290 EUR
+17,27 %+0,190
gestern, 19:59:56

Basispreis
560,000 USD
Aufgeld
4,41 %
Break Even
574,519 USD
Delta
0,445
Omega
16,867
Impl. Volatilität
34,95 %
Bewertungstag
17.07.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Nasdaq ·
550,25 USD
+1,36 %
+7,38
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
560,000 USD
Aufgeld
4,41 %
Break Even
574,519 USD
Delta
0,445
Omega
16,867
Impl. Volatilität
34,95 %
Bewertungstag
17.07.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 11:32:08
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      Brief
      Spread
    • Stuttgart
      heute, 11:32:08
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0 Stk.
      Brief
      0 Stk.
      Spread
    • Societe Generale
      gestern, 19:59:56
      Volumen
      Geld
      1,260
      35.000 Stk.
      Brief
      1,290
      35.000 Stk.
      Spread
      0,030
      2,33 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even574,52
    Aufgeld in %4,41 %
    Aufgeld abs.1,28 EUR
    Aufgeld p.a.76,66 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)1,27 EUR
    Aktueller Briefkurs1,290 EUR
    Spread abs.0,03 USD
    Homogenisierter Spread0,30 USD
    Spread in %2,33 %
    Bezugsverhältnis0,100
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    16.07.2026
    18 Tage
    Bewertungstag17.07.2026
    Rückzahlungstag24.07.2026
    Hebel
    Delta0,445
    Totalverlustwahrscheinlichkeit55,49 %
    Gamma0,001
    Omega16,87
    Einfacher Hebel37,898
    Volatilität
    Implizite Volatilität34,95 %
    Vega0,046
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit19 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,041
    -3,19 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,307
    -24,08 %
    Zinsniveau
    Rho0,012

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN FG0EEZ

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für SG/CALL/META PLATFORMS INC. CLASS A/560/0.1/17.07.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Meta Platforms (ehem. Facebook)

    * Berechnet mit 550,250 USDMeta Platforms (ehem. Facebook)

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      Société Générale Effekten GmbH Call 17.07.26 Facebook 560
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      2,90 EUR
    • Emissionsdatum
      19.06.2026
    • Emissionsvolumen
      10 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      575,74 USD

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Meta Platforms Inc. und hat den Fälligkeitstag am 24.07.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.