Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AM US TREASURY 7-10Y -MASTER | 101,76 % |
CC VM OTC STDCTDAG EUR | 2,13 % |
CC VM OTC STDCTDAG GBP | 0,39 % |
SWAP +GBP/-USD 1.2668401 03/10/2023 | 0,05 % |
SWAP +EUR/-USD 1.0822464 03/10/2023 | 0,03 % |
SWAP +EUR/-USD 1.0944095 03/10/2023 | 0,02 % |
SWAP +EUR/-USD 1.0862562 03/10/2023 | 0,02 % |
SWAP +EUR/-USD 1.0723176 03/10/2023 | 0,01 % |
SWAP +GBP/-USD 1.2621686 03/10/2023 | 0,01 % |
TERME -EUR/+USD 1.0868098 03/10/2023 | 0,01 % |
Summe: | 104,43 % |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Auf- und Abwärtsbewegung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index (der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 7 bis zu (aber nicht einschließlich) 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgesetzten Kupons in den Benchmark-Index reinvestiert werden. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Teilfonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.