Alternative Investments • Alternative Investments

Anlageschwerpunkt THEAM QUANT DISPERSION US - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Europe
ISIN

116,960 EUR
-0,850 EUR-0,72 %
Geld
116,960 EUR
Brief
116,960 EUR
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Fondsvolumen
182,91 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterGesundheitswesenIndustrieBarmittelFinanzen
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (45,4 %)
  • Konsumgüter (21,7 %)
  • Gesundheitswesen (9,9 %)
  • Industrie (6,3 %)

Zusammensetzung nach Land

USAIsraelSchwedenBarmittelIrlandBermuda
Stand:
  • USA (64,9 %)
  • Israel (11,2 %)
  • Schweden (8,1 %)
  • Barmittel (5,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarIsraelischer Neuer ShekelSchwedische Krone
Stand:
  • US-Dollar (64,7 %)
  • Israelischer Neuer Shekel (11,2 %)
  • Schwedische Krone (8,1 %)

Top Holdings zu THEAM QUANT DISPERSION US - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
Tele2 B
Aktie · WKN A1WYU5 · ISIN SE0005190238
8,35 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I ACC
Fonds · WKN A0MW52 · ISIN LU0090884072
7,99 %
Mercadolibre
Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023
7,27 %
Wix.com
Aktie · WKN A1W7AU · ISIN IL0011301780
5,30 %
GE Vernova
Aktie · WKN A404PC · ISIN US36828A1016
4,73 %
Intel
Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001
4,33 %
Tesla
Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014
4,27 %
ServiceNow
Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021
3,93 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,87 %
IDEXX Laboratories
Aktie · WKN 888210 · ISIN US45168D1046
3,84 %
Summe:53,88 %
Stand:

Fondsstrategie zu THEAM QUANT DISPERSION US - I USD ACC

Der FCP soll den Anteilinhabern über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren ein positives Engagement in der Entwicklung der Streuung auf dem Markt für amerikanische Aktien bieten. Die Streuung kann als eine Kennzahl für den Unterschied zwischen der jeweiligen Wertentwicklung der Aktien eines bestimmten Marktes gegenüber der Wertentwicklung dieses Marktes angesehen werden. Zur Umsetzung seines Anlageziels verfolgt der FCP eine Anlagestrategie, die in der Kombination eines auf der Grundlage eines quantitativen und systematischen Algorithmus gewichteten synthetischen Long-Engagements in der Volatilität von Aktien, die unter den 500 größten der an den amerikanischen Märkten notierten Gesellschaften ausgewählt werden, einerseits (das 'Long-Engagement') und einem Short-Engagement in der Volatilität des Index S&P 500 andererseits (das 'Short-Engagement') besteht. Hierzu nutzt der FCP Finanztermininstrumente und insbesondere Volatilitätsswaps auf den außerbörslichen Märkten. Die Laufzeit der Volatilitätsswaps beträgt 12 bis 18 Monate. Die zugrunde liegenden Aktien des Long-Engagements werden auf der Grundlage eines systematischen Algorithmus ausgewählt und gewichtet, der auf der Basis der folgenden Kriterien festgelegt wird: Mit einem ersten Filter sollen jene Aktien ausgeschlossen werden, die ein atypisches Marktverhalten aufweisen. Dieser wird auf das Aktienuniversum des Index S&P 500 angewendet. Mit einem zweiten Filter sollen die Aktien beibehalten werden, die die höchsten Börsenkapitalisierungen aufweisen, um daraus ein gefiltertes Universum aus etwa 100 Aktien zu bilden. Anschließend wird innerhalb dieses gefilterten Universums eine Klassifizierung insbesondere nach dem Unterschied zwischen der impliziten und der realisierten Volatilität in der jüngsten Vergangenheit vorgenommen. Schließlich erfolgt in Abhängigkeit vom Ergebnis der Klassifizierung eine proportionale Gewichtung nach der Börsenkapitalisierung für jede Aktie, unter Berücksichtigung von Diversifizierungsbeschränkungen auf Sektor- und Einzeltitelebene.