Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF NUTANIX INC. REG. SHARES CL A O.N.
•
Geld • 1.500 Stk.
61,560 EUR
-7,75 %-5,175
Brief • 1.500 Stk.
61,690 EUR
-7,56 %-5,045
Faktor
3x
Basispreis
54,091 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
2,865
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
3x
Basispreis
54,091 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
2,865
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 3,00x |
Aktueller Briefkurs | 61,690 EUR |
Spread abs. | 0,13 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,05 EUR |
Spread in % | 0,21 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 2,865 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Nutanix
* Berechnet mit 79,230 USD • Nutanix •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End Nutanix 56,26
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum06.06.2022
- Emissionsvolumen1 Mio.
- Basiswert bei Emission16,61 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 3,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Nutanix Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.