Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF ASSA ABLOY AB SER. B
•
Geld • 10.000 Stk.
6,250 EUR
+6,47 %+0,380
Brief • 10.000 Stk.
6,270 EUR
+6,81 %+0,400
Faktor
5x
Basispreis
263,892
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,963
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
5x
Basispreis
263,892
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,963
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 5,00x |
Aktueller Briefkurs | 6,270 EUR |
Spread abs. | 0,02 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,02 EUR |
Spread in % | 0,32 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 0,963 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
ASSA Abloy B
* Berechnet mit 334,800 SEK • ASSA Abloy B •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End Assa-Ab. 272,46
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum20.03.2024
- Emissionsvolumen6 Mio.
- Basiswert bei Emission302,50
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 5,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Assa Abloy AB. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.