Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF TJX COMPANIES INC. REGISTERED SHARES DL 1
•
Geld • 1.250 Stk.
27,920 EUR
+14,71 %+3,580
Brief • 1.500 Stk.
28,020 EUR
+15,12 %+3,680
Faktor
8x
Basispreis
137,565 USD
Akt. Reset-Barriere
143,900 USD
Bezugsverhältnis
1,712
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
8x
Basispreis
137,565 USD
Akt. Reset-Barriere
143,900 USD
Bezugsverhältnis
1,712
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 8,00x |
| Aktueller Briefkurs | 28,020 EUR |
| Spread abs. | 0,11 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,06 USD |
| Spread in % | 0,39 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 1,712 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
TJX Companies
* Berechnet mit 156,430 USD • TJX Companies •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End TJXComp. 143,9
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum25.03.2024
- Emissionsvolumen3 Mio.
- Basiswert bei Emission99,18 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 8,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes TJX Companies Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
