Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF LEVI STRAUSS & CO. CL. A
•
Geld • 400 Stk.
9,750 EUR
-2,89 %-0,290
Brief • 400 Stk.
9,950 EUR
-0,90 %-0,090
Faktor
2x
Basispreis
11,518 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
1,024
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
2x
Basispreis
11,518 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
1,024
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 2,00x |
Aktueller Briefkurs | 9,950 EUR |
Spread abs. | 0,20 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,20 EUR |
Spread in % | 2,01 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 1,024 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Levi Strauss
* Berechnet mit 23,030 USD • Levi Strauss •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End LeviStra 11,93
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum27.03.2024
- Emissionsvolumen3 Mio.
- Basiswert bei Emission18,64 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Levi Strauss & Co.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.