Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF DUKE ENERGY CORP
•
Geld • 10.000 Stk.
13,310 EUR
+1,76 %+0,230
Brief • 10.000 Stk.
13,340 EUR
+1,99 %+0,260
Faktor
2x
Basispreis
60,140 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,257
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
2x
Basispreis
60,140 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,257
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 2,00x |
Aktueller Briefkurs | 13,340 EUR |
Spread abs. | 0,03 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,12 EUR |
Spread in % | 0,23 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 0,257 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Duke Energy
* Berechnet mit 121,250 USD • Duke Energy •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End DukeEne. 63,65
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum08.04.2024
- Emissionsvolumen14 Mio.
- Basiswert bei Emission95,72 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Duke Energy Corp.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.