Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF PUBLIC STORAGE OPERATING CO.
•
Geld • 2.500 Stk.
1,450 EUR
-2,36 %-0,035
Brief • 2.500 Stk.
1,540 EUR
+3,70 %+0,055
Faktor
6x
Basispreis
216,150 USD
Akt. Reset-Barriere
226,610 USD
Bezugsverhältnis
0,040
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
6x
Basispreis
216,150 USD
Akt. Reset-Barriere
226,610 USD
Bezugsverhältnis
0,040
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 6,00x |
| Aktueller Briefkurs | 1,540 EUR |
| Spread abs. | 0,09 USD |
| Homogenisierter Spread | 2,25 USD |
| Spread in % | 5,84 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,040 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Public Storage Operating
* Berechnet mit 259,320 USD • Public Storage Operating •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End PblSto. 224,8
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum24.04.2024
- Emissionsvolumen5 Mio.
- Basiswert bei Emission261,44 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 6,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Public Storage. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
