Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF M AND T BANK CORP
•
Geld • 5.000 Stk.
13,940 EUR
+0,61 %+0,085
Brief • 5.000 Stk.
13,990 EUR
+0,97 %+0,135
Faktor
2x
Basispreis
98,939 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,164
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
2x
Basispreis
98,939 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,164
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 2,00x |
Aktueller Briefkurs | 13,990 EUR |
Spread abs. | 0,05 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,31 EUR |
Spread in % | 0,36 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 0,164 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
M and T Bank
* Berechnet mit 198,800 USD • M and T Bank •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End M&T Bank 104,07
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum26.04.2024
- Emissionsvolumen10 Mio.
- Basiswert bei Emission147,96 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes M&T Bank Corp.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.