Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF IRON MOUNTAIN INC
•
Geld • 5.000 Stk.
11,190 EUR
+2,24 %+0,245
Brief • 5.000 Stk.
11,220 EUR
+2,51 %+0,275
Faktor
2x
Basispreis
49,472 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,260
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
2x
Basispreis
49,472 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,260
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 2,00x |
Aktueller Briefkurs | 11,220 EUR |
Spread abs. | 0,03 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,12 EUR |
Spread in % | 0,27 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 0,260 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Iron Mountain
* Berechnet mit 99,885 USD • Iron Mountain •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End Mountain 51,46
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum22.05.2024
- Emissionsvolumen10 Mio.
- Basiswert bei Emission82,49 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Iron Mountain Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.