Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF HUDBAY MINERALS INC.
•
Geld • 6.250 Stk.
8,120 EUR
+9,51 %+0,705
Brief • 7.500 Stk.
8,150 EUR
+9,91 %+0,735
Faktor
3x
Basispreis
12,349
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
1,939
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
3x
Basispreis
12,349
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
1,939
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 3,00x |
Aktueller Briefkurs | 8,150 EUR |
Spread abs. | 0,03 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,02 EUR |
Spread in % | 0,37 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 1,939 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
HudBay Minerals
* Berechnet mit 19,120 CAD • HudBay Minerals •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End HudBay 13,1
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum29.05.2024
- Emissionsvolumen9 Mio.
- Basiswert bei Emission13,43
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 3,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes HudBay Minerals Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.