Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF KION GROUP AG
•
Geld • 12.500 Stk.
1,400 EUR
-11,95 %-0,190
Brief • 12.500 Stk.
1,420 EUR
-10,69 %-0,170
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 17:23:00Volumen0 Stk.∑ 0Geld1,40012.500 Stk.Brief1,42012.500 Stk.Spread0,0201,41 %- Morgan Stanleyheute, 17:22:59Volumen–Geld1,40012.500 Stk.Brief1,42012.500 Stk.Spread0,0201,41 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 6,00x |
| Aktueller Briefkurs | 1,420 EUR |
| Spread abs. | 0,02 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,09 EUR |
| Spread in % | 1,43 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,233 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Kion Group
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 36,450 EUR | 4,570 EUR 11,14 % | – |
| Akt. Basispreis | 35,039 EUR | 5,981 EUR 14,58 % | – |
* Berechnet mit 41,020 EUR • Kion Group •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 1,400 EUR -0,130 EUR · -8,50 % heute, 16:28:37 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 1,410 EUR -0,180 EUR · -11,32 % heute, 17:22:59 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 6,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes KION GROUP AG. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.