Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF BUMBLE INC. REGISTERED SHARES CL.A DL -,01
•
Geld • 3.750 Stk.
10,150 EUR
+5,73 %+0,550
Brief • 3.750 Stk.
10,190 EUR
+6,15 %+0,590
Faktor
2x
Basispreis
3,421 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
3,311
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
2x
Basispreis
3,421 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
3,311
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 2,00x |
Aktueller Briefkurs | 10,190 EUR |
Spread abs. | 0,04 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,01 EUR |
Spread in % | 0,38 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 3,311 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Bumble
* Berechnet mit 7,095 USD • Bumble •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End Bumble 3,71
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum26.02.2025
- Emissionsvolumen395.000
- Basiswert bei Emission5,49 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Bumble Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.