Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF SAMSARA INC. REGISTERED SHARES A DL -,0001
•
Geld • 12.500 Stk.
2,240 EUR
+2,05 %+0,045
Brief • 12.500 Stk.
2,250 EUR
+2,51 %+0,055
Faktor
5x
Basispreis
31,984 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,322
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
5x
Basispreis
31,984 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,322
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 5,00x |
Aktueller Briefkurs | 2,250 EUR |
Spread abs. | 0,01 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,03 EUR |
Spread in % | 0,44 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 0,322 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Samsara
* Berechnet mit 40,080 USD • Samsara •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End Samsara 34,23
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum19.03.2025
- Emissionsvolumen4 Mio.
- Basiswert bei Emission38,80 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 5,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Samsara Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.