Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF VERTIV HOLDINGS CO. CLASS A
•
Geld • 10.000 Stk.
3,830 EUR
-3,77 %-0,150
Brief • 10.000 Stk.
3,870 EUR
-2,76 %-0,110
Faktor
8x
Basispreis
132,997 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,249
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
8x
Basispreis
132,997 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,249
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 8,00x |
Aktueller Briefkurs | 3,870 EUR |
Spread abs. | 0,17 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,68 EUR |
Spread in % | 4,10 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 0,249 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Vertiv
* Berechnet mit 151,960 USD • Vertiv •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End Vertiv 130,78
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum31.03.2025
- Emissionsvolumen3 Mio.
- Basiswert bei Emission75,97 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 8,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Vertiv Holdings Co.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.