Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF VERTIV HOLDINGS CO. CLASS A
•
Geld • 25 Stk.
149,030 EUR
+6,39 %+8,955
Brief • 25 Stk.
160,530 EUR
+14,60 %+20,455
Faktor
7x
Basispreis
130,283 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
13,068
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
7x
Basispreis
130,283 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
13,068
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 7,00x |
Aktueller Briefkurs | 160,530 EUR |
Spread abs. | 11,50 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,88 EUR |
Spread in % | 7,62 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 13,068 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Vertiv
* Berechnet mit 142,610 USD • Vertiv •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End Vertiv 135,5
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum08.04.2025
- Emissionsvolumen3 Mio.
- Basiswert bei Emission57,50 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 7,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Vertiv Holdings Co.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.