Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF NORDIC AMERICAN TANKERS LTD.
•
Geld • 125 Stk.
26,770 EUR
-0,37 %-0,100
Brief • 125 Stk.
28,370 EUR
+5,58 %+1,500
Faktor
3x
Basispreis
2,301 USD
Akt. Reset-Barriere
2,490 USD
Bezugsverhältnis
27,560
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
3x
Basispreis
2,301 USD
Akt. Reset-Barriere
2,490 USD
Bezugsverhältnis
27,560
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 3,00x |
| Aktueller Briefkurs | 28,370 EUR |
| Spread abs. | 0,28 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,01 USD |
| Spread in % | 1,04 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 27,560 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Nordic American Tankers
* Berechnet mit 3,430 USD • Nordic American Tankers •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End Nordic 2,49
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum09.04.2025
- Emissionsvolumen9 Mio.
- Basiswert bei Emission2,37 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 3,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Nordic American Tankers Ltd.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
