Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF WAERTSILAE OYJ ABP
•
Geld • 3 Stk.
1.215,290 EUR
+3,12 %+36,820
Brief • 2 Stk.
1.285,290 EUR
+9,06 %+106,820
Faktor
15x
Basispreis
24,500
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
605,659
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
15x
Basispreis
24,500
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
605,659
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 15,00x |
Aktueller Briefkurs | 1.285,290 EUR |
Spread abs. | 70,00 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,12 EUR |
Spread in % | 5,45 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 605,659 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Wärtsilä
* Berechnet mit 26,400 EUR • Wärtsilä •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameGoldman Sachs Bank Europe SE FaktL O.End Wartsila 25,725
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum23.04.2025
- Emissionsvolumen10 Mio.
- Basiswert bei Emission15,29
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 15,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Wärtsilä Corp.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.