Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF VERTIV HOLDINGS CO. CLASS A
•
Geld • 25.000 Stk.
2,290 EUR
-53,64 %-2,650
Brief • 25.000 Stk.
2,320 EUR
-53,04 %-2,620
Faktor
9x
Basispreis
123,840 USD
Akt. Reset-Barriere
134,676 USD
Bezugsverhältnis
0,118
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
9x
Basispreis
123,840 USD
Akt. Reset-Barriere
134,676 USD
Bezugsverhältnis
0,118
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 9,00x |
Aktueller Briefkurs | 2,320 EUR |
Spread abs. | 0,03 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,25 EUR |
Spread in % | 1,29 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 0,118 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Vertiv
* Berechnet mit 142,610 USD • Vertiv •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameUniCredit Bank GmbH HVB FaktL O.EndVertiv138,91419
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartBermuda
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs6,86 EUR
- Emissionsdatum16.05.2025
- Emissionsvolumen90.000
- Basiswert bei Emission–
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 9,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Vertiv Holdings Co.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.