Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF JD.COM INC. ADR
•
Geld • 1.000 Stk.
3,530 EUR
-41,60 %-2,515
Brief • 5.000 Stk.
3,560 EUR
-41,11 %-2,485
Faktor
15x
Basispreis
31,668 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
3,103
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
15x
Basispreis
31,668 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
3,103
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 15,00x |
Aktueller Briefkurs | 3,560 EUR |
Spread abs. | 0,03 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,01 EUR |
Spread in % | 0,84 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 3,103 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
JD.com (ADR)
* Berechnet mit 32,940 USD • JD.com (ADR) •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameGoldman Sachs Bank Europe SE FaktL O.End JD.com 34,398
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs24,60 EUR
- Emissionsdatum15.07.2025
- Emissionsvolumen10 Mio.
- Basiswert bei Emission30,80 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 15,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes JD.com Inc. (ADRs). Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.