Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC. REG.SHS(SP.ADRS)A DL 0,0001
•
Geld • 200 Stk.
47,230 EUR
+14,01 %+5,805
Brief • 200 Stk.
47,470 EUR
+14,59 %+6,045
Faktor
8x
Basispreis
20,681 USD
Akt. Reset-Barriere
21,930 USD
Bezugsverhältnis
16,321
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
8x
Basispreis
20,681 USD
Akt. Reset-Barriere
21,930 USD
Bezugsverhältnis
16,321
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 8,00x |
| Aktueller Briefkurs | 47,470 EUR |
| Spread abs. | 0,24 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,01 USD |
| Spread in % | 0,51 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 16,321 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
ZTO Express (Cayman)
* Berechnet mit 24,090 USD • ZTO Express (Cayman) •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End ZTO 21,93
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum03.09.2025
- Emissionsvolumen3 Mio.
- Basiswert bei Emission18,21 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 8,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes ZTO Express (Cayman) Inc. (ADRs). Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
