Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF WIENERBERGER AG
•
Geld • 2.000 Stk.
10,960 EUR
-2,40 %-0,270
Brief • 2.000 Stk.
11,110 EUR
-1,07 %-0,120
Faktor
13x
Basispreis
26,419 EUR
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
4,604
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
13x
Basispreis
26,419 EUR
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
4,604
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 13,00x |
Aktueller Briefkurs | 11,110 EUR |
Spread abs. | 0,15 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,03 EUR |
Spread in % | 1,38 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 4,604 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Wienerberger
* Berechnet mit 28,680 EUR • Wienerberger •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameGoldman Sachs Bank Europe SE FaktL O.End Wienerb. 27,998
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum11.09.2025
- Emissionsvolumen10 Mio.
- Basiswert bei Emission28,56 EUR
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 13,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Wienerberger AG. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.