Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR ZERTIFIKAT AUF MICRON TECHNOLOGY INC
•
Geld • 360 Stk.
9,050 EUR
-47,93 %-8,330
Brief • 360 Stk.
9,080 EUR
-47,76 %-8,300
Faktor
13x
Basispreis
155,934 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
1,573
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
13x
Basispreis
155,934 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
1,573
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 13,00x |
Aktueller Briefkurs | 9,080 EUR |
Spread abs. | 0,03 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,02 EUR |
Spread in % | 0,33 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 1,573 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Micron Technology
* Berechnet mit 162,730 USD • Micron Technology •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameDZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FaktL O.End Micron
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartBermuda
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs8,05 EUR
- Emissionsdatum16.09.2025
- Emissionsvolumen5 Mio.
- Basiswert bei Emission157,42 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 13,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Micron Technology Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.