Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.
•
Geld • 200 Stk.
18,530 EUR
-13,89 %-2,990
Brief • 200 Stk.
19,030 EUR
-11,57 %-2,490
Faktor
15x
Basispreis
542,444 USD
Akt. Reset-Barriere
546,027 USD
Bezugsverhältnis
0,620
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
15x
Basispreis
542,444 USD
Akt. Reset-Barriere
546,027 USD
Bezugsverhältnis
0,620
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 15,00x |
| Aktueller Briefkurs | 19,030 EUR |
| Spread abs. | 0,50 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,81 USD |
| Spread in % | 2,63 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,620 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Spotify Technology
* Berechnet mit 581,190 USD • Spotify Technology •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameGoldman Sachs Bank Europe SE FaktL O.End Spotify 569,5662
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs24,96 EUR
- Emissionsdatum04.12.2025
- Emissionsvolumen10 Mio.
- Basiswert bei Emission557,17 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 15,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Spotify Technology S.A.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
