Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
•
Geld • 10.000 Stk.
1,118 EUR
+11,24 %+0,113
Brief • 10.000 Stk.
1,123 EUR
+11,74 %+0,118
Faktor
5x
Basispreis
299,184 USD
Akt. Reset-Barriere
416,354 USD
Bezugsverhältnis
0,015
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
5x
Basispreis
299,184 USD
Akt. Reset-Barriere
416,354 USD
Bezugsverhältnis
0,015
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 5,00x |
| Aktueller Briefkurs | 1,123 EUR |
| Spread abs. | 0,01 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,32 USD |
| Spread in % | 0,49 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,015 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Seagate Technology
* Berechnet mit 408,180 USD • Seagate Technology •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameGoldman Sachs Bank Europe SE FaktL O.End Seagate 308,776
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs4,87 EUR
- Emissionsdatum29.01.2026
- Emissionsvolumen10 Mio.
- Basiswert bei Emission442,93 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 5,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Seagate Technology Holdings PLC. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
