Knock-Out-Optionsschein • Long
OPEN END X-TURBO LONG AUF DAX/XDAX 8:00-22:00
Geld • 80.000 Stk.
3,710 EUR
-13,42 %-0,575
heute, 19:59:59
Brief • 80.000 Stk.
3,720 EUR
-13,19 %-0,565
heute, 19:59:59
Basispreis
25.154,44 Pkt.
K.O.
25.154,44 Pkt.
Abstand K.O.
349,92 Pkt. (1,37 %)
Hebel
68,56x
Bezugsverhältnis
0,010
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basispreis
25.154,44 Pkt.
K.O.
25.154,44 Pkt.
Abstand K.O.
349,92 Pkt. (1,37 %)
Hebel
68,56x
Bezugsverhältnis
0,010
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Direkt auf onvista handelbar über comdirect, Consorsbank, flatex, justTrade, tradegate.direct, Smartbroker+, ViTrade und finanzen.net zero
Handelsplatz
Top-Broker für Derivate
- Ab 0 € Ordergebühr (zzgl. Spreads).
- Enge Spreads und schnelle Ausführung.
- Sechs Emittenten. 1,5 Mio. Produkte.
onvista-Score:
84
GesamtKosten
Leistung
Knock-Out-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Hebel | 68,560 |
| Aufgeld in % | 0,08 % |
| Aufgeld abs. | 0,22 EUR |
| Aufgeld p.a. | – |
| Innerer Wert | 3,50 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 3,720 EUR |
| Spread abs. | 0,01 EUR |
| Homogenisierter Spread | 1,00 EUR |
| Spread in % | 0,27 % |
| Quanto | Nein |
| Stop-Loss | Nein |
| Bezugsverhältnis | 0,010 |
| Implizite Volatilität | – |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
DAX/XDAX 8:00-22:00
* Berechnet mit 25.512,30 EUR • DAX/XDAX 8:00-22:00 •
Performance
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC TurboL O.EndDAX/XDAX25154,4358
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieKnock-Out-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,23 EUR
- Emissionsdatum07.09.2026
- Emissionsvolumen395.000
- Basiswert bei Emission26.012,36 Pkt.

