Optionsschein • Long

CALL/3D SYSTEMS CORP/3/1/16.01.26

WKN
ISIN
Emittent
Goldman Sachs
WKN
Emittent
Goldman Sachs
ISIN

Geld50.000 Stk.
0,435 EUR
+25,36 %+0,088
Brief50.000 Stk.
0,467 EUR
+34,58 %+0,120

Basispreis
3,000 USD
Aufgeld
38,76 %
Break Even
3,469 USD
Delta
0,520
Omega
2,769
Impl. Volatilität
114,58 %
Bewertungstag
16.01.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
NYSE ·
2,500 USD
+2,04 %
+0,050
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
3,000 USD
Aufgeld
38,76 %
Break Even
3,469 USD
Delta
0,520
Omega
2,769
Impl. Volatilität
114,58 %
Bewertungstag
16.01.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Stuttgart
      heute, 15:39:22
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,430
      50.000 Stk.
      Brief
      0,470
      5.000 Stk.
      Spread
      0,040
      8,51 %
    • gettex
      heute, 11:03:27
      Volumen
      0 Stk.
      62
      Geld
      0,366
      20.000 Stk.
      Brief
      0,387
      20.000 Stk.
      Spread
      0,021
      5,43 %
    • Goldman Sachs
      heute, 15:37:57
      Volumen
      Geld
      0,435
      50.000 Stk.
      Brief
      0,467
      50.000 Stk.
      Spread
      0,032
      6,85 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even3,47
    Aufgeld in %38,76 %
    Aufgeld abs.0,40 EUR
    Aufgeld p.a.123,04 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,40 EUR
    Aktueller Briefkurs0,467 EUR
    Spread abs.0,02 EUR
    Homogenisierter Spread0,02 EUR
    Spread in %5,62 %
    Bezugsverhältnis1,000
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    15.01.2026
    113 Tage
    Bewertungstag16.01.2026
    Rückzahlungstag21.01.2026
    Hebel
    Delta0,520
    Totalverlustwahrscheinlichkeit48,05 %
    Gamma0,299
    Omega2,77
    Einfacher Hebel5,330
    Volatilität
    Implizite Volatilität114,58 %
    Vega0,005
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit114 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,002
    -0,61 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,017
    -4,30 %
    Zinsniveau
    Rho0,002

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN GG4L2S

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für CALL/3D SYSTEMS CORP/3/1/16.01.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    3D Systems

    * Berechnet mit 2,500 USD3D Systems

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      Goldman Sachs Bank Europe SE Call 16.01.26 3D Syst. 3
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      1,82 EUR
    • Emissionsdatum
      29.02.2024
    • Emissionsvolumen
      10 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      4,02 USD

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert 3D Systems Corp. und hat den Fälligkeitstag am 21.01.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 1,00. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen