Optionsschein • Long

HSBC/CALL/PUMA SE/40/0.1/16.12.26

WKN
ISIN
Emittent
HSBC
WKN
Emittent
HSBC
ISIN

Geld
0,092 EUR
-23,97 %-0,029
Brief
0,124 EUR
+2,48 %+0,003

Basispreis
40,000 EUR
Aufgeld
80,25 %
Break Even
41,080 EUR
Delta
0,202
Omega
4,268
Impl. Volatilität
45,60 %
Bewertungstag
16.12.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Xetra ·
22,790 EUR
-3,92 %
-0,930
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
40,000 EUR
Aufgeld
80,25 %
Break Even
41,080 EUR
Delta
0,202
Omega
4,268
Impl. Volatilität
45,60 %
Bewertungstag
16.12.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 07:04:51
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      Brief
      Spread
    • Stuttgart
      heute, 07:04:51
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0 Stk.
      Brief
      0 Stk.
      Spread
    • gettex
      11.07.2025, 21:58:02
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,092
      100.000 Stk.
      Brief
      0,124
      100.000 Stk.
      Spread
      0,032
      25,81 %
    • HSBC Trinkaus & Burkhardt
      11.07.2025, 21:58:02
      Volumen
      Geld
      0,092
      Brief
      0,124
      Spread
      0,032
      25,81 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even41,08
    Aufgeld in %80,25 %
    Aufgeld abs.0,11 EUR
    Aufgeld p.a.50,86 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,11 EUR
    Aktueller Briefkurs0,124 EUR
    Spread abs.0,03 EUR
    Homogenisierter Spread0,32 EUR
    Spread in %25,81 %
    Bezugsverhältnis0,100
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    15.12.2026
    519 Tage
    Bewertungstag16.12.2026
    Rückzahlungstag23.12.2026
    Hebel
    Delta0,202
    Totalverlustwahrscheinlichkeit79,78 %
    Gamma0,002
    Omega4,27
    Einfacher Hebel21,102
    Volatilität
    Implizite Volatilität45,60 %
    Vega0,008
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit520 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,000
    -0,29 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    2,113
    1.956,17 %
    Zinsniveau
    Rho0,005

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN HS8M3X

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für HSBC/CALL/PUMA SE/40/0.1/16.12.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Puma

    * Berechnet mit 22,790 EURPuma

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Call 16.12.26 PUMA 40
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,63 EUR
    • Emissionsdatum
      12.08.2024
    • Emissionsvolumen
      20 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      37,22 EUR

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Puma SE und hat den Fälligkeitstag am 23.12.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen