Optionsschein • Long

DZ BANK/CALL/TRATON SE/40/0.1/18.12.26

WKN
ISIN
Emittent
DZ BANK
WKN
Emittent
DZ BANK
ISIN

Geld25.000 Stk.
0,051 EUR
+13,33 %+0,006
Brief25.000 Stk.
0,079 EUR
+75,56 %+0,034

Basispreis
40,000 EUR
Aufgeld
40,65 %
Break Even
40,705 EUR
Delta
0,163
Omega
6,675
Impl. Volatilität
32,24 %
Bewertungstag
18.12.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Xetra ·
28,94 EUR
+1,69 %
+0,48
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
40,000 EUR
Aufgeld
40,65 %
Break Even
40,705 EUR
Delta
0,163
Omega
6,675
Impl. Volatilität
32,24 %
Bewertungstag
18.12.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 17:53:46
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,051
      25.000 Stk.
      Brief
      0,079
      25.000 Stk.
      Spread
      0,028
      35,44 %
    • Stuttgart
      heute, 17:53:45
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,051
      25.000 Stk.
      Brief
      0,079
      25.000 Stk.
      Spread
      0,028
      35,44 %
    • DZ BANK
      heute, 17:38:39
      Volumen
      Geld
      0,051
      25.000 Stk.
      Brief
      0,079
      25.000 Stk.
      Spread
      0,028
      35,44 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even40,71
    Aufgeld in %40,65 %
    Aufgeld abs.0,07 EUR
    Aufgeld p.a.37,72 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,07 EUR
    Aktueller Briefkurs0,079 EUR
    Spread abs.0,02 EUR
    Homogenisierter Spread0,17 EUR
    Spread in %21,52 %
    Bezugsverhältnis0,100
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    18.12.2026
    388 Tage
    Bewertungstag18.12.2026
    Rückzahlungstag28.12.2026
    Hebel
    Delta0,163
    Totalverlustwahrscheinlichkeit83,74 %
    Gamma0,003
    Omega6,68
    Einfacher Hebel41,050
    Volatilität
    Implizite Volatilität32,24 %
    Vega0,007
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit388 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,000
    -0,35 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,002
    -2,47 %
    Zinsniveau
    Rho0,004

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN DY4NLW

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für DZ BANK/CALL/TRATON SE/40/0.1/18.12.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    TRATON

    * Berechnet mit 28,940 EURTRATON

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Call 18.12.26 TRATON 40
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,32 EUR
    • Emissionsdatum
      14.02.2025
    • Emissionsvolumen
      5 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      32,25 EUR

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Traton SE und hat den Fälligkeitstag am 28.12.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen