Optionsschein • Short

SG/PUT/EURO STOXX 50/6000/0.01/19.06.26

WKN
ISIN
Emittent
Société Générale
WKN
Emittent
Société Générale
ISIN

Geld60.000 Stk.
0,830 EUR
+29,69 %+0,190
heute, 17:47:45
Brief60.000 Stk.
0,840 EUR
+31,25 %+0,200
heute, 17:47:45

Basispreis
6.000,00 Pkt.
Aufgeld
2,47 %
Break Even
5.914,50 Pkt.
Delta
-0,416
Omega
29,495
Impl. Volatilität
17,80 %
Bewertungstag
19.06.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
STOXX ·
6.064,15 Pkt.
-1,18 %
-72,51
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
6.000,00 Pkt.
Aufgeld
2,47 %
Break Even
5.914,50 Pkt.
Delta
-0,416
Omega
29,495
Impl. Volatilität
17,80 %
Bewertungstag
19.06.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 17:47:44
      Volumen
      0 Stk.
      400
      Geld
      0,830
      60.000 Stk.
      Brief
      0,840
      60.000 Stk.
      Spread
      0,010
      1,19 %
    • Stuttgart
      heute, 17:47:45
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,830
      60.000 Stk.
      Brief
      0,840
      60.000 Stk.
      Spread
      0,010
      1,19 %
    • Societe Generale
      heute, 17:47:45
      Volumen
      Geld
      0,830
      60.000 Stk.
      Brief
      0,840
      60.000 Stk.
      Spread
      0,010
      1,19 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even5.914,50
    Aufgeld in %2,47 %
    Aufgeld abs.0,86 EUR
    Aufgeld p.a.37,53 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,86 EUR
    Aktueller Briefkurs0,840 EUR
    Spread abs.0,01 EUR
    Homogenisierter Spread1,00 EUR
    Spread in %1,16 %
    Bezugsverhältnis0,010
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    18.06.2026
    22 Tage
    Bewertungstag19.06.2026
    Rückzahlungstag26.06.2026
    Hebel
    Delta-0,416
    Totalverlustwahrscheinlichkeit58,41 %
    Gamma0,000
    Omega29,49
    Einfacher Hebel70,926
    Volatilität
    Implizite Volatilität17,80 %
    Vega0,060
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit23 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,017
    -2,03 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,121
    -14,20 %
    Zinsniveau
    Rho-0,017

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN SX1X36

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für SG/PUT/EURO STOXX 50/6000/0.01/19.06.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    EURO STOXX 50

    * Berechnet mit 6.064,15 EUREURO STOXX 50

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      Société Générale Effekten GmbH Put 19.06.26 ESTX50 6000
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Put
    • Ausübungsart
      Europäisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      7,26 EUR
    • Emissionsdatum
      26.02.2025
    • Emissionsvolumen
      10 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      5.452,21 Pkt.

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Put) bezieht sich auf den Basiswert EURO STOXX 50 und hat den Fälligkeitstag am 26.06.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit unterhalb dem Basispreis von 6.000,00 Punkte, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Basispreis und dem Kurs des Basiswertes bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,01. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.