GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL/CALL/CRUDE OIL WTI FUTURE (CL) - NMX/202609/80/0.1/17.08.26
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 18:06:34Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,190100.000 Stk.Brief0,200100.000 Stk.Spread0,0105,00 %- gettexheute, 18:43:09Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,191100.000 Stk.Brief0,201100.000 Stk.Spread0,0104,98 %
- Goldman Sachsheute, 18:36:27Volumen–Geld0,191100.000 Stk.Brief0,201100.000 Stk.Spread0,0104,98 %
Performance
| Zeitraum | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Laufendes Jahr |
|---|
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 82,30 |
| Aufgeld in % | 31,35 % |
| Aufgeld abs. | 0,20 EUR |
| Aufgeld p.a. | 30,12 % |
| Innerer Wert | ungültig |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 0,20 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 0,201 EUR |
| Spread abs. | 0,01 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,10 EUR |
| Spread in % | 4,90 % |
| Bezugsverhältnis | 0,100 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 14.08.2026 374 Tage |
| Bewertungstag | 17.08.2026 |
| Rückzahlungstag | 20.08.2026 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,239 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 76,06 % |
| Gamma | 0,001 |
| Omega | 6,52 |
| Einfacher Hebel | 27,222 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 29,40 % |
| Vega | 0,017 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 377 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,001 -0,45 % |
| Wochen-Theta in Prozent | -0,006 -3,18 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | -0,002 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN GV03L1
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL/CALL/CRUDE OIL WTI FUTURE (CL) - NMX/202609/80/0.1/17.08.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
CRUDE OIL WTI FUTURE (CL) - NMX/202609
| Typ | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung | Moneyness |
|---|---|---|---|---|
| Basispreis | 80,000 | -17,340 -27,67 % | – | 0,78 aus dem Geld |
| Break Even | 82,302 | 19,642 31,44 % | – | 0,78 aus dem Geld |
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | – | 0,200 EUR -0,010 EUR · -4,76 % heute, 09:41:28 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -4,76 % | 0,190 EUR heute, 18:06:34 · 100.000 Stk. | 0,200 EUR heute, 18:06:34 · 100.000 Stk. | 0,010 EUR 5,00 % |
gettex Echtzeit | – | 0,194 EUR +0,005 EUR · +2,65 % heute, 18:17:50 · 0 Stk. | +0,005 EUR · +2,65 % | 0,191 EUR heute, 18:43:09 · 100.000 Stk. | 0,201 EUR heute, 18:43:09 · 100.000 Stk. | 0,010 EUR 4,98 % |
Goldman Sachs Echtzeit | – | 0,196 EUR +0,015 EUR · +8,29 % heute, 18:36:27 · unbekannt | +0,015 EUR · +8,29 % | 0,191 EUR heute, 18:36:27 · 100.000 Stk. | 0,201 EUR heute, 18:36:27 · 100.000 Stk. | 0,010 EUR 4,98 % |
Stammdaten
Produktbeschreibung
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert WTI Light Sweet Crude Oil Future 09/2026 (NYMEX) USD und hat den Fälligkeitstag am 20.08.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 80,00 USD, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.
Produktprospekt
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