Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF MARKETAXESS HOLDINGS INC.
•
Geld • 50.000 Stk.
0,131 EUR
-0,76 %-0,001
Brief • 50.000 Stk.
0,135 EUR
+2,27 %+0,003
Faktor
3x
Basispreis
181,680 USD
Akt. Reset-Barriere
127,176 USD
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
3x
Basispreis
181,680 USD
Akt. Reset-Barriere
127,176 USD
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
- gettex16.09.2025, 21:56:14Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,13150.000 Stk.Brief0,13550.000 Stk.Spread0,0042,96 %
- BNP Paribas16.09.2025, 21:56:10Volumen–Geld0,13150.000 Stk.Brief0,13550.000 Stk.Spread0,0042,96 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 3,00x |
Aktueller Briefkurs | 0,135 EUR |
Spread abs. | 0,00 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,00 EUR |
Spread in % | 2,96 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | 2,50 % |
Bezugsverhältnis | 1,000 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
MarketAxess
* Berechnet mit 182,940 USD • MarketAxess •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameBNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH FactL O.End Mark 30
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum17.11.2021
- Emissionsvolumen1 Mio.
- Basiswert bei Emission209,43 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 3,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes MarketAxess Holdings Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.