Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF JULIUS BAER GRUPPE AG
•
Geld • 1.500 Stk.
10,350 EUR
+0,58 %+0,060
Brief • 1.500 Stk.
10,370 EUR
+0,78 %+0,080
Faktor
2x
Basispreis
27,594 CHF
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,346
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
2x
Basispreis
27,594 CHF
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,346
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 2,00x |
Aktueller Briefkurs | 10,370 EUR |
Spread abs. | 0,02 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,06 EUR |
Spread in % | 0,19 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 0,346 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Julius Bär
* Berechnet mit 55,480 CHF • Julius Bär •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End Jul.Baer 28,7
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum10.04.2024
- Emissionsvolumen14 Mio.
- Basiswert bei Emission53,95 CHF
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Julius Baer Gruppe AG. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.