Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF AMPHENOL CORPORATION SER. 'A'
•
Geld • 800 Stk.
84,460 EUR
+12,03 %+9,070
Brief • 800 Stk.
84,900 EUR
+12,61 %+9,510
Faktor
10x
Basispreis
99,645 USD
Akt. Reset-Barriere
107,397 USD
Bezugsverhältnis
7,283
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
10x
Basispreis
99,645 USD
Akt. Reset-Barriere
107,397 USD
Bezugsverhältnis
7,283
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 10,00x |
Aktueller Briefkurs | 84,900 EUR |
Spread abs. | 0,44 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,06 EUR |
Spread in % | 0,52 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 7,283 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Amphenol
* Berechnet mit 111,830 USD • Amphenol •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameUniCredit Bank GmbH HVB FaktL O.EndAmphenol105,974
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartBermuda
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs9,99 EUR
- Emissionsdatum12.03.2025
- Emissionsvolumen80.000
- Basiswert bei Emission–
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 10,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Amphenol Corp.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.