Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF ORACLE CORP
•
Geld • 1.250 Stk.
43,470 EUR
-20,44 %-11,165
Brief • 1.500 Stk.
43,690 EUR
-20,03 %-10,945
Faktor
8x
Basispreis
255,203 USD
Akt. Reset-Barriere
265,420 USD
Bezugsverhältnis
1,739
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
8x
Basispreis
255,203 USD
Akt. Reset-Barriere
265,420 USD
Bezugsverhältnis
1,739
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 8,00x |
Aktueller Briefkurs | 43,690 EUR |
Spread abs. | 0,22 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,13 EUR |
Spread in % | 0,50 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 1,739 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Oracle
* Berechnet mit 284,240 USD • Oracle •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End Oracle 265,42
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum07.04.2025
- Emissionsvolumen3 Mio.
- Basiswert bei Emission136,21 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 8,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Oracle Corp.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.