Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF ROBINHOOD MARKETS INC. CLASS A
•
Geld
1,760 EUR
-10,89 %-0,215
Brief
2,060 EUR
+4,30 %+0,085
Faktor
8x
Basispreis
109,183 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,121
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
8x
Basispreis
109,183 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,121
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 8,00x |
Aktueller Briefkurs | 2,060 EUR |
Spread abs. | 0,03 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,25 EUR |
Spread in % | 1,51 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 0,121 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Robinhood Markets
* Berechnet mit 124,780 USD • Robinhood Markets •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameGoldman Sachs Bank Europe SE FaktL O.End Robinh 116,3759
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs4,99 EUR
- Emissionsdatum21.07.2025
- Emissionsvolumen10 Mio.
- Basiswert bei Emission109,74 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 8,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Robinhood Markets Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.