Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF W.R. BERKLEY CORP.
•
Geld • 2.000 Stk.
10,480 EUR
+0,91 %+0,095
Brief • 2.000 Stk.
10,530 EUR
+1,40 %+0,145
Faktor
2x
Basispreis
36,550 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,333
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
2x
Basispreis
36,550 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,333
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 2,00x |
Aktueller Briefkurs | 10,530 EUR |
Spread abs. | 0,05 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,15 EUR |
Spread in % | 0,47 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 0,333 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
W.R. Berkley
* Berechnet mit 73,390 USD • W.R. Berkley •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameGoldman Sachs Bank Europe SE FaktL O.End Berk 62,135
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs9,81 EUR
- Emissionsdatum17.09.2025
- Emissionsvolumen10 Mio.
- Basiswert bei Emission71,42 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes W.R. Berkley Corporation. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.