Optionsschein • Long

SG/CA­­LL/US­­-DOLL­­AR / ­­YEN (­­USD/J­­PY)/1­­20/10­­0/15.­­12.23­­

Geld560 Stk.
5,440 EUR
-6,04 %-0,350
Brief560 Stk.
5,450 EUR
-5,87 %-0,340
Basiswert
FactSet F… ·
129,2120 JPY
-0,69 %
-0,8960

Kursentwicklung

    • Frankfurt - Zertifikate
      5,410 EUR
      -0,42-7,20 %
    • Stuttgart
      5,450 EUR
      -0,35-6,03 %
    • Societe Generale
      5,440 EUR
      -0,35-6,04 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even127,78
    Aufgeld in %-1,31 %
    Aufgeld abs.-1,20 EUR
    Aufgeld p.a.-1,51 %
    Innerer Wert6,72 EUR
    Fairer Wert (Black & Scholes)5,52 EUR
    Aktueller Briefkurs5,450 EUR
    Spread abs.0,01 EUR
    Homogenisierter Spread0,00 EUR
    Spread in %0,18 %
    Bezugsverhältnis100,000
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    14.12.2023
    315 Tage
    Bewertungstag15.12.2023
    Rückzahlungstag22.12.2023
    Hebel
    Delta0,880
    Totalverlustwahrscheinlichkeit12,03 %
    Gamma0,098
    Omega14,64
    Einfacher Hebel16,647
    Volatilität
    Implizite Volatilität5,32 %
    Vega0,154
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit316 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,006
    -0,10 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,039
    -0,71 %
    Zinsniveau
    Rho0,705

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN SR5QR7

    Der onvista Options­schein­rechner hilft Ihnen bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für SG/CALL/US-DOLLAR / YEN (USD/JPY)/120/100/15.12.23. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passen Sie beliebige Parameter an und lassen Sie parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variieren Sie zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passen Sie den Kurs des Basis­werts an. Oder Sie ändern die implizite Volatilität. Am Ende gibt Ihnen der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    USD/JPY

    * Berechnet mit 129,2920 JPYUSD/JPY

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      Société Générale Effekten GmbH Call 15.12.23 DL/YN 120
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Europäisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,55 EUR
    • Emissionsdatum
      06.11.2019
    • Emissionsvolumen
      68 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      108,93 JPY

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert USD/JPY und hat den Fälligkeitstag am 22.12.2023. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 120,00 JPY, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 100,00. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

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