Zeitraum | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Laufendes Jahr |
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Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
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Break Even | 12.480,06 |
Aufgeld in % | 2,34 % |
Aufgeld abs. | 2,78 EUR |
Aufgeld p.a. | 3,25 % |
Innerer Wert | 11,32 EUR |
Fairer Wert (Black & Scholes) | 14,10 EUR |
Aktueller Briefkurs | 14,250 EUR |
Spread abs. | 0,06 EUR |
Homogenisierter Spread | 6,00 EUR |
Spread in % | 0,42 % |
Bezugsverhältnis | 0,010 |
Handelsdaten | |
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Letzter Handelstag Abstand | 15.12.2023 262 Tage |
Bewertungstag | 15.12.2023 |
Rückzahlungstag | 21.12.2023 |
Hebel | |
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Delta | -0,559 |
Totalverlustwahrscheinlichkeit | 44,08 % |
Gamma | 0,000 |
Omega | 4,70 |
Einfacher Hebel | 8,408 |
Volatilität | |
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Implizite Volatilität | 25,35 % |
Vega | 0,397 |
VDAX |
Laufzeit | |
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Restlaufzeit | 262 Tage |
Tages-Theta in Prozent | -0,008 -0,06 % |
Wochen-Theta in Prozent | -0,056 -0,40 % |
Zinsniveau | |
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Rho | -0,529 |
Der onvista Optionsscheinrechner hilft Ihnen bei der Einschätzung der Kursentwicklung für CITI/PUT/NASDAQ 100/14000/0.01/15.12.23. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passen Sie beliebige Parameter an und lassen Sie parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variieren Sie zum Beispiel den Berechnungstag oder passen Sie den Kurs des Basiswerts an. Oder Sie ändern die implizite Volatilität. Am Ende gibt Ihnen der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Typ | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung | Moneyness |
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Basispreis | 14.000,00 Pkt. | 1.183,86 Pkt. 9,24 % | – | 1,10 im Geld |
Break Even | 12.480,06 Pkt. | -299,34 Pkt. -2,37 % | – | 1,10 im Geld |
Dieser Optionsschein (Put) bezieht sich auf den Basiswert NASDAQ 100 und hat den Fälligkeitstag am 21.12.2023. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit unterhalb dem Basispreis von 14.000,00 Punkte, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Basispreis und dem Kurs des Basiswertes bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,01. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.
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