Zeitraum | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Laufendes Jahr |
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Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
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Break Even | 1,12 |
Aufgeld in % | 2,45 % |
Aufgeld abs. | 2,45 EUR |
Aufgeld p.a. | 2,82 % |
Innerer Wert | 5,14 EUR |
Fairer Wert (Black & Scholes) | 7,59 EUR |
Aktueller Briefkurs | 7,660 EUR |
Spread abs. | 0,01 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,00 EUR |
Spread in % | 0,13 % |
Bezugsverhältnis | 100,000 |
Handelsdaten | |
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Letzter Handelstag Abstand | 15.12.2023 316 Tage |
Bewertungstag | 15.12.2023 |
Rückzahlungstag | 22.12.2023 |
Hebel | |
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Delta | 0,948 |
Totalverlustwahrscheinlichkeit | 5,21 % |
Gamma | 1.769,973 |
Omega | 12,49 |
Einfacher Hebel | 13,174 |
Volatilität | |
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Implizite Volatilität | 4,89 % |
Vega | 0,073 |
VDAX |
Laufzeit | |
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Restlaufzeit | 316 Tage |
Tages-Theta in Prozent | -0,017 -0,23 % |
Wochen-Theta in Prozent | -0,121 -1,59 % |
Zinsniveau | |
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Rho | 0,798 |
Der onvista Optionsscheinrechner hilft Ihnen bei der Einschätzung der Kursentwicklung für JP MORGAN/CALL/EURO / US-DOLLAR (EUR/USD)/1.035/100/15.12.23. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passen Sie beliebige Parameter an und lassen Sie parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variieren Sie zum Beispiel den Berechnungstag oder passen Sie den Kurs des Basiswerts an. Oder Sie ändern die implizite Volatilität. Am Ende gibt Ihnen der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Typ | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung | Moneyness |
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Basispreis | 1,0350 USD | 0,0553 USD 5,07 % | – | 1,05 im Geld |
Break Even | 1,1178 USD | 0,0267 USD 2,46 % | – | 1,05 im Geld |