Optionsschein • Long

HSBC/CALL/BAYER AG/31/0.1/16.06.27

WKN
ISIN
Emittent
HSBC
WKN
Emittent
HSBC
ISIN

Geld
0,340 EUR
-5,56 %-0,020
Brief
0,380 EUR
+5,56 %+0,020

Basispreis
31,000 EUR
Aufgeld
39,94 %
Break Even
34,600 EUR
Delta
0,463
Omega
3,180
Impl. Volatilität
40,05 %
Bewertungstag
16.06.2027

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Xetra ·
24,725 EUR
+0,22 %
+0,055
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
31,000 EUR
Aufgeld
39,94 %
Break Even
34,600 EUR
Delta
0,463
Omega
3,180
Impl. Volatilität
40,05 %
Bewertungstag
16.06.2027

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 01:37:42
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      Brief
      Spread
    • Stuttgart
      heute, 01:37:42
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0 Stk.
      Brief
      0 Stk.
      Spread
    • gettex
      29.05.2025, 21:58:22
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,340
      20.000 Stk.
      Brief
      0,380
      20.000 Stk.
      Spread
      0,040
      10,53 %
    • HSBC Trinkaus & Burkhardt
      29.05.2025, 21:58:22
      Volumen
      Geld
      0,340
      Brief
      0,380
      Spread
      0,040
      10,53 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even34,60
    Aufgeld in %39,94 %
    Aufgeld abs.0,36 EUR
    Aufgeld p.a.17,82 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,36 EUR
    Aktueller Briefkurs0,380 EUR
    Spread abs.0,04 EUR
    Homogenisierter Spread0,40 EUR
    Spread in %10,53 %
    Bezugsverhältnis0,100
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    15.06.2027
    746 Tage
    Bewertungstag16.06.2027
    Rückzahlungstag23.06.2027
    Hebel
    Delta0,463
    Totalverlustwahrscheinlichkeit53,69 %
    Gamma0,003
    Omega3,18
    Einfacher Hebel6,868
    Volatilität
    Implizite Volatilität40,05 %
    Vega0,014
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit747 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,000
    -0,11 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,003
    -0,75 %
    Zinsniveau
    Rho0,016

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN HS6GBM

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für HSBC/CALL/BAYER AG/31/0.1/16.06.27. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Bayer

    * Berechnet mit 24,725 EURBayer

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Call 16.06.27 Bayer 31
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,63 EUR
    • Emissionsdatum
      13.05.2024
    • Emissionsvolumen
      20 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      28,59 EUR

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Bayer AG und hat den Fälligkeitstag am 23.06.2027. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen