HSBC/CALL/S&P 500/9500/0.01/21.12.29
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 17:55:53Volumen0 Stk.∑ 0Geld2,20025.000 Stk.Brief2,24025.000 Stk.Spread0,0401,79 %
heute, 17:55:16Volumen0 Stk.∑ 0Geld2,20025.000 Stk.Brief2,24025.000 Stk.Spread0,0401,79 %- gettexheute, 17:55:53Volumen0 Stk.∑ 0Geld2,20025.000 Stk.Brief2,24025.000 Stk.Spread0,0401,79 %
- HSBC Trinkaus & Burkhardtheute, 17:55:53Volumen–Geld2,200–Brief2,240–Spread0,0401,79 %
Performance
| Zeitraum | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Laufendes Jahr |
|---|
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 9.758,89 |
| Aufgeld in % | 55,66 % |
| Aufgeld abs. | 2,23 EUR |
| Aufgeld p.a. | 10,48 % |
| Innerer Wert | ungültig |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 2,23 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 2,240 EUR |
| Spread abs. | 0,04 EUR |
| Homogenisierter Spread | 4,00 EUR |
| Spread in % | 1,78 % |
| Bezugsverhältnis | 0,010 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 20.12.2029 1618 Tage |
| Bewertungstag | 21.12.2029 |
| Rückzahlungstag | 02.01.2030 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,259 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 74,05 % |
| Gamma | 0,000 |
| Omega | 6,28 |
| Einfacher Hebel | 24,216 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 14,53 % |
| Vega | 0,369 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 1619 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,003 -0,13 % |
| Wochen-Theta in Prozent | -0,020 -0,91 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,345 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN HS9HKR
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für HSBC/CALL/S&P 500/9500/0.01/21.12.29. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
S&P 500
| Typ | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung | Moneyness |
|---|---|---|---|---|
| Basispreis | 9.500,00 Pkt. | -3.230,65 Pkt. -51,53 % | – | 0,66 aus dem Geld |
| Break Even | 9.758,89 Pkt. | 3.489,54 Pkt. 55,70 % | – | 0,66 aus dem Geld |
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | – | 2,210 EUR +0,080 EUR · +3,76 % heute, 17:42:49 · 0 Stk. | +0,080 EUR · +3,76 % | 2,200 EUR heute, 17:55:53 · 25.000 Stk. | 2,240 EUR heute, 17:55:53 · 25.000 Stk. | 0,040 EUR 1,79 % |
Stuttgart Echtzeit | – | 2,170 EUR +0,120 EUR · +5,85 % heute, 08:36:14 · 0 Stk. | +0,120 EUR · +5,85 % | 2,200 EUR heute, 17:55:16 · 25.000 Stk. | 2,240 EUR heute, 17:55:16 · 25.000 Stk. | 0,040 EUR 1,79 % |
gettex Echtzeit | – | 2,210 EUR +0,070 EUR · +3,27 % heute, 17:36:08 · 0 Stk. | +0,070 EUR · +3,27 % | 2,200 EUR heute, 17:55:53 · 25.000 Stk. | 2,240 EUR heute, 17:55:53 · 25.000 Stk. | 0,040 EUR 1,79 % |
HSBC Trinkaus & Burkhardt Echtzeit | – | 2,220 EUR +0,070 EUR · +3,26 % heute, 17:55:53 · unbekannt | +0,070 EUR · +3,26 % | 2,200 EUR heute, 17:55:53 · unbekannt | 2,240 EUR heute, 17:55:53 · unbekannt | 0,040 EUR 1,79 % |
Stammdaten
Produktbeschreibung
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert S&P 500 Index und hat den Fälligkeitstag am 02.01.2030. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 9.500,00 Punkte, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,01. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.