Optionsschein • Long

HSBC/CALL/PUMA SE/30/0.1/17.06.26

WKN
ISIN
Emittent
HSBC
WKN
Emittent
HSBC
ISIN

Geld
0,103 EUR
-21,37 %-0,028
Brief
0,133 EUR
+1,53 %+0,002

Basispreis
30,000 EUR
Aufgeld
44,35 %
Break Even
31,180 EUR
Delta
0,263
Omega
4,807
Impl. Volatilität
50,50 %
Bewertungstag
17.06.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Xetra ·
21,600 EUR
-4,47 %
-1,010
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
30,000 EUR
Aufgeld
44,35 %
Break Even
31,180 EUR
Delta
0,263
Omega
4,807
Impl. Volatilität
50,50 %
Bewertungstag
17.06.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 00:31:19
      Volumen
      0 Stk.
      2.000
      Geld
      Brief
      Spread
    • Stuttgart
      heute, 00:31:19
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0 Stk.
      Brief
      0 Stk.
      Spread
    • gettex
      19.09.2025, 21:59:54
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,103
      50.000 Stk.
      Brief
      0,133
      50.000 Stk.
      Spread
      0,030
      22,56 %
    • HSBC Trinkaus & Burkhardt
      19.09.2025, 21:59:54
      Volumen
      Geld
      0,103
      Brief
      0,133
      Spread
      0,030
      22,56 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even31,18
    Aufgeld in %44,35 %
    Aufgeld abs.0,12 EUR
    Aufgeld p.a.59,74 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,12 EUR
    Aktueller Briefkurs0,133 EUR
    Spread abs.0,03 EUR
    Homogenisierter Spread0,30 EUR
    Spread in %22,56 %
    Bezugsverhältnis0,100
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    16.06.2026
    267 Tage
    Bewertungstag17.06.2026
    Rückzahlungstag24.06.2026
    Hebel
    Delta0,263
    Totalverlustwahrscheinlichkeit73,74 %
    Gamma0,004
    Omega4,81
    Einfacher Hebel18,305
    Volatilität
    Implizite Volatilität50,50 %
    Vega0,006
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit268 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,001
    -0,43 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,004
    -3,00 %
    Zinsniveau
    Rho0,003

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN HT2DQA

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für HSBC/CALL/PUMA SE/30/0.1/17.06.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Puma

    * Berechnet mit 21,600 EURPuma

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Call 17.06.26 PUMA 30
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,70 EUR
    • Emissionsdatum
      31.01.2025
    • Emissionsvolumen
      20 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      30,54 EUR

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Puma SE und hat den Fälligkeitstag am 24.06.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen