BANK VONTOBEL/CALL/US-DOLLAR / YEN (USD/JPY)/162/100/18.09.26
Kursentwicklung
Handelsplatz
Perfomance
Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
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Break Even | 163,10 |
Aufgeld in % | 9,83 % |
Aufgeld abs. | 0,64 EUR |
Aufgeld p.a. | 9,45 % |
Innerer Wert | ungültig |
Fairer Wert (Black & Scholes) | 0,64 EUR |
Aktueller Briefkurs | 0,640 EUR |
Spread abs. | 0,01 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,00 EUR |
Spread in % | 1,56 % |
Bezugsverhältnis | 100,000 |
Handelsdaten | |
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Letzter Handelstag Abstand | 18.09.2026 377 Tage |
Bewertungstag | 18.09.2026 |
Rückzahlungstag | 25.09.2026 |
Hebel | |
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Delta | 0,155 |
Totalverlustwahrscheinlichkeit | 84,50 % |
Gamma | 0,006 |
Omega | 20,95 |
Einfacher Hebel | 135,176 |
Volatilität | |
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Implizite Volatilität | 9,34 % |
Vega | 0,207 |
VDAX |
Laufzeit | |
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Restlaufzeit | 377 Tage |
Tages-Theta in Prozent | -0,003 -0,55 % |
Wochen-Theta in Prozent | -0,024 -3,84 % |
Zinsniveau | |
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Rho | 0,121 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN VG9TKZ
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für BANK VONTOBEL/CALL/US-DOLLAR / YEN (USD/JPY)/162/100/18.09.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
US Dollar/Japanischer Yen
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameVontobel Financial Products Call 18.09.26 DL/YN 162
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieOptionsschein
- TypCall
- AusübungsartEuropäisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs0,85 EUR
- Emissionsdatum01.04.2025
- Emissionsvolumen20 Mio.
- Basiswert bei Emission149,66 JPY
Produktbeschreibung
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Optionsschein mit Hebelwirkung, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Am Ende der Laufzeit berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Basispreis und dem Kurs des Basiswertes bereinigt um das Bezugsverhältnis. Liegt der Kurs des Basiswertes bei einem Call-Optionsschein unter bzw. bei einem Put-Optionsschein über dem Basispreis, verfällt das Produkt wertlos.
Produktprospekt
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