Optionsschein • Long

SG/CALL/DUERR AG/22/0.1/19.12.25

WKN
ISIN
Emittent
Société Générale
WKN
Emittent
Société Générale
ISIN

Geld15.000 Stk.
0,310 EUR
0,00 %0,000
Brief15.000 Stk.
0,320 EUR
+3,23 %+0,010

Basispreis
22,000 EUR
Aufgeld
7,25 %
Break Even
25,150 EUR
Delta
0,660
Omega
4,911
Impl. Volatilität
39,83 %
Bewertungstag
19.12.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Xetra ·
23,450 EUR
-0,64 %
-0,150
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
22,000 EUR
Aufgeld
7,25 %
Break Even
25,150 EUR
Delta
0,660
Omega
4,911
Impl. Volatilität
39,83 %
Bewertungstag
19.12.2025

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 13:49:46
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,310
      15.000 Stk.
      Brief
      0,320
      15.000 Stk.
      Spread
      0,010
      3,13 %
    • Stuttgart
      heute, 14:14:53
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,310
      15.000 Stk.
      Brief
      0,320
      15.000 Stk.
      Spread
      0,010
      3,13 %
    • Societe Generale
      heute, 13:49:46
      Volumen
      Geld
      0,310
      15.000 Stk.
      Brief
      0,320
      15.000 Stk.
      Spread
      0,010
      3,13 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even25,15
    Aufgeld in %7,25 %
    Aufgeld abs.0,17 EUR
    Aufgeld p.a.17,64 %
    Innerer Wert0,15 EUR
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,32 EUR
    Aktueller Briefkurs0,320 EUR
    Spread abs.0,01 EUR
    Homogenisierter Spread0,10 EUR
    Spread in %3,13 %
    Bezugsverhältnis0,100
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    18.12.2025
    148 Tage
    Bewertungstag19.12.2025
    Rückzahlungstag30.12.2025
    Hebel
    Delta0,660
    Totalverlustwahrscheinlichkeit34,03 %
    Gamma0,006
    Omega4,91
    Einfacher Hebel7,444
    Volatilität
    Implizite Volatilität39,83 %
    Vega0,006
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit149 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,001
    -0,25 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,006
    -1,75 %
    Zinsniveau
    Rho0,005

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN FA0PPE

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für SG/CALL/DUERR AG/22/0.1/19.12.25. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Dürr

    * Berechnet mit 23,450 EURDürr

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      Société Générale Effekten GmbH Call 19.12.25 Dürr 22
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,25 EUR
    • Emissionsdatum
      12.05.2025
    • Emissionsvolumen
      10 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      21,43 EUR

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Dürr AG und hat den Fälligkeitstag am 30.12.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen