Optionsschein • Long

SG/CALL/EURO / US-DOLLAR (EUR/USD)/1.275/100/18.12.26

WKN
ISIN
Emittent
Société Générale
WKN
Emittent
Société Générale
ISIN

Geld60.000 Stk.
0,910 EUR
-2,15 %-0,020
Brief60.000 Stk.
0,920 EUR
-1,08 %-0,010

Basispreis
1,2750 USD
Aufgeld
9,02 %
Break Even
1,2858 USD
Delta
0,228
Omega
24,892
Impl. Volatilität
7,69 %
Bewertungstag
18.12.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
FactSet F… ·
1,1795 USD
-0,05 %
-0,0006
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
1,2750 USD
Aufgeld
9,02 %
Break Even
1,2858 USD
Delta
0,228
Omega
24,892
Impl. Volatilität
7,69 %
Bewertungstag
18.12.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 13:50:49
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,910
      60.000 Stk.
      Brief
      0,920
      60.000 Stk.
      Spread
      0,010
      1,09 %
    • Stuttgart
      heute, 13:49:40
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,910
      60.000 Stk.
      Brief
      0,920
      60.000 Stk.
      Spread
      0,010
      1,09 %
    • Societe Generale
      heute, 13:50:45
      Volumen
      Geld
      0,910
      60.000 Stk.
      Brief
      0,920
      60.000 Stk.
      Spread
      0,010
      1,09 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even1,29
    Aufgeld in %9,02 %
    Aufgeld abs.0,92 EUR
    Aufgeld p.a.10,42 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,92 EUR
    Aktueller Briefkurs0,920 EUR
    Spread abs.0,01 USD
    Homogenisierter Spread0,00 USD
    Spread in %1,09 %
    Bezugsverhältnis100,000
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    17.12.2026
    314 Tage
    Bewertungstag18.12.2026
    Rückzahlungstag28.12.2026
    Hebel
    Delta0,228
    Totalverlustwahrscheinlichkeit77,22 %
    Gamma229,377
    Omega24,89
    Einfacher Hebel109,287
    Volatilität
    Implizite Volatilität7,69 %
    Vega0,279
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit315 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,007
    -0,80 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,051
    -5,60 %
    Zinsniveau
    Rho0,175

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN FD01UT

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für SG/CALL/EURO / US-DOLLAR (EUR/USD)/1.275/100/18.12.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Eurokurs (Euro / Dollar)

    * Berechnet mit 1,1794 USDEurokurs (Euro / Dollar)

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      Société Générale Effekten GmbH Call 18.12.26 EO/DL 1,275
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Europäisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      1,61 EUR
    • Emissionsdatum
      15.09.2025
    • Emissionsvolumen
      10 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      1,17 USD

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert EUR/USD und hat den Fälligkeitstag am 28.12.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 1,275 USD, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 100,00. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen