PF59PW | OPTIONSSCHEIN CALL AUF DJ INDUSTRIAL

Hebelprodukte

16.04.2021, 21:59:40 Uhr

WKN:	PF59PW	ISIN:	DE000PF59PW0
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

1,090 EUR +0,06 +5,83%

Verkaufen 50.000 Stk.

1,110 EUR +0,06 +5,71%

Kaufen 50.000 Stk.

34.200,67 Pkt. +164,68 +0,48%

DJ Industrial

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ISIN: US2605661048

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BNP/CALL/DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE/33400/0.00...

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5 Tage

1 Monat

3 Monate

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

MAX

Optionsschein CALL
WKN: JJ7RN9
Geldkurs: 0.68
Briefkurs: 0.74
Spread: 0.06
Omega: 20.67
Impl. Vola.: 15.56
Basispreis: 34.200,00
Fälligkeit: 18.06.2021

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Optionsschein CALL
WKN: JC5GR5
Geldkurs: 0.73
Briefkurs: 0.79
Spread: 0.06
Omega: 20.78
Impl. Vola.: 14.82
Basispreis: 34.000,00
Fälligkeit: 18.06.2021

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Optionsschein CALL
WKN: JJ7RNB
Geldkurs: 0.73
Briefkurs: 0.79
Spread: 0.06
Omega: 20.01
Impl. Vola.: 15.74
Basispreis: 34.100,00
Fälligkeit: 18.06.2021

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Optionsschein CALL
WKN: PF801A
Geldkurs: 0.78
Briefkurs: 0.8
Spread: 0.02
Omega: 19.94
Impl. Vola.: 15.04
Basispreis: 34.000,00
Fälligkeit: 18.06.2021

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Optionsschein CALL
WKN: PF801B
Geldkurs: 0.68
Briefkurs: 0.7
Spread: 0.02
Omega: 21.26
Impl. Vola.: 14.72
Basispreis: 34.200,00
Fälligkeit: 18.06.2021

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Optionsschein CALL
WKN: PF59PY
Geldkurs: 0.87
Briefkurs: 0.89
Spread: 0.02
Omega: 19.14
Impl. Vola.: 15.00
Basispreis: 33.800,00
Fälligkeit: 18.06.2021

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Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das das Disclaimer Dokument . Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Kategorie	Optionsscheine
Basispreis	33.400,0000
Moneyness	1,024
Innerer Wert	0,668
Zeitwert	0,432
Theoretischer Wert	1,10
Totalverlustwahrscheinlichkeit	36,43 %
Bezugsverhältnis	0,001
Ausübung	Europäisch
Rückzahlungsart	Barausgleich
Währung	EUR
Währungsgesichert	nein
Break Even Punkt	34.718,01
Hebel	25,949
Delta	0,659
Gamma	0,000
Theta	-0,005
Vega	0,043
Rho	0,031
Emissionsdatum	25.01.21
Hoch (seit Emission)	1,14 EUR
Tief (seit Emission)	0,30 EUR

	Absolut	Relativ
Spread	0,02	1,80 %
Abstand zum Basispreis	800,67	2,34 %
Aufgeld	-	1,51 %
Aufgeld p.a.	-	8,76 %

Rechenparameter	akt. Wert
Kurs Basiswert	34.200,670
Dividenden (in %)	0,000%
Zinssatz	-0,55%
Volatilität (in %)	15,59%
Wechselkurs	1,198
Berechnungstag	17.04.2021

Ihre Szenarien

Briefkurs	1,110
Verändg. (abs.)
Verändg. (in %)

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Kurs

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Stück

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Optionsschein PUT
WKN: PF5BHV
Geldkurs: 1.01
Briefkurs: 1.03
Spread: 0.02
Omega: 7.13
Impl. Vola.: 24.04
Basispreis: 30.500,00
Fälligkeit: 21.01.2022

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Optionsschein PUT
WKN: JJ7HFM
Geldkurs: 1.49
Briefkurs: 1.55
Spread: 0.06
Omega: 7.19
Impl. Vola.: 22.19
Basispreis: 33.000,00
Fälligkeit: 17.12.2021

Zum Produkt

Optionsschein CALL
WKN: PF59Q2
Geldkurs: 0.67
Briefkurs: 0.69
Spread: 0.02
Omega: 12.71
Impl. Vola.: 15.21
Basispreis: 37.000,00
Fälligkeit: 21.01.2022

Zum Produkt

Datum	Eröffnung	Schluss	Hoch	Tief

16.04.2021	1,02	1,10	1,14	1,01
15.04.2021	0,90	1,04	1,05	0,90
14.04.2021	0,85	0,89	0,98	0,83
13.04.2021	0,88	0,86	0,92	0,79
12.04.2021	0,85	0,89	0,91	0,84

Datum	Eröffnung	Schluss	Hoch	Tief

Geld (50.000 Stk. )

+0,07 +6,86%

21:55:15

Brief (50.000 Stk. )

+0,07 +6,73%

Geld (50.000 Stk. )

+0,06 +5,83%

21:59:40

Brief (50.000 Stk. )

+0,06 +5,71%

Call

33.400,00 Pkt.

17,104

1,51 %

15,00 %

18.06.2021

61 Tage

24.06.2021

Emittent

BNP Paribas

WKN	Basispreis	Omega
SD1KFF	33.400,00	17,51	Zum Produkt
SB37SM	33.400,00	11,20	Zum Produkt
SD1D9C	33.500,00	11,37	Zum Produkt
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Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert DJ Industrial Average und hat den Fälligkeitstag am 24.06.2021. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 33.400,00 Punkte, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,001. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.