APA ots news: Österreichische Großbanken halten strengem Krisenszenario stand

    Wien (APA-ots) - Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die  
Europäische 
Zentralbank (EZB), in Kooperation mit den nationalen 
Aufsichtsbehörden, haben 96 europäische Banken einem Stresstest 
unterzogen. Die heute veröffentlichten Ergebnisse bescheinigen eine 
gute Krisenresistenz. Im Euroraum fällt die harte Kernkapitalquote ( 
CET1-R) im adversen Szenario zwischen Ende 2024 und Ende 2027 um 4,0 
Prozentpunkte auf 12,0%. (Zum Vergleich: Beim letzten Stresstest im 
Jahr 2023 ergab sich eine Reduktion um 5,0 Prozentpunkte auf 10,4%). 
Obwohl die Verluste aus dem Kreditrisiko im Vergleich zu 2023 
angestiegen sind, gehen die Banken stärker aus dem Stress-Szenario 
hervor als im Jahr 2023, was hauptsächlich auf die stark gestiegene 
Profitabilität zurückzuführen ist. Die positiven Effekte des für die 
Banken sehr günstigen Zinsumfelds der vergangenen Jahre dürften aber 
nicht in diesem Ausmaß andauern. Nicht quantifizierbare Risiken, zum 
Beispiel Cyberattacken, und die erhöhte globale wie wirtschaftliche 
Unsicherheit stellen eine zunehmende Gefahr für Banken dar. 

Österreichische Banken: gestresste Kapitalquoten im europäischen 
Mittelfeld 

Auch die fünf teilnehmenden Banken aus Österreich zeigen sich 
widerstandsfähig. Im Aggregat landen sie mit einem Rückgang der 
Kapitalquote von 3,6 Prozentpunkten auf 13,0% CET1-R im europäischen 
Mittelfeld. Damit fällt auch für Österreich der Rückgang der 
Kapitalquote geringer aus als im Jahr 2023, allerdings nur um rund 
0,4 Prozentpunkte. Auf Einzelbanken-Ebene ist die Performance 
heterogen, es erfüllen jedoch alle österreichischen Banken im Stress- 
Szenario die gesetzlichen Kapitalanforderungen. 

"Gerade in Zeiten großer Ungewissheit erwarten wir von den Banken 
weiterhin eine solide Kapitalbasis. Die Wirtschaft wird auch in den 
nächsten Jahren mit unvorhersehbaren Herausforderungen zu tun haben 
und ist daher auf einen stabilen Bankensektor als Partner 
angewiesen", kommentiert FMA-Vorstandsmitglied Helmut Ettl. 

"Die aktuellen Ergebnisse unterstreichen die Widerstandsfähigkeit 
des österreichischen Bankensektors", ergänzt OeNB-Direktor Thomas 
Steiner die Veröffentlichung der Ergebnisse. "Gleichzeitig nehmen 
schwer quantifizierbare Cyberrisiken und geopolitische Unsicherheiten 
zu - daher beobachten wir als Aufsicht die individuellen 
Risikoprofile der Banken mit besonderer Aufmerksamkeit." 

Szenario mit starkem Wirtschaftseinbruch und weiterhin hoher 
Inflation 

Die Aufsicht unterstellt im fiktiven Stresstest-Szenario einen 
starken Wirtschaftseinbruch mit geopolitischen Spannungen, 
Handelskonflikten, höheren Energiepreisen und fragmentierten globalen 
Lieferketten. Es kommt zu einem temporären Anstieg der Inflation 
sowie der Marktzinsen. Höhere Kreditausfälle, geringere 
Provisionserträge und Marktschwankungen führen zu Verlusten und in 
Folge zu sinkenden Kapitalquoten der Banken. Stabilisierend wirkt 
hingegen die hohe Ausgangsprofitabilität der Banken. Darüber hinaus 
wurden zusätzliche Untersuchungen durchgeführt, wie Analysen zur 
Verflechtung von Gegenparteien und zollindizierte Handelskonflikte. 

Hintergrundinformation 

Der euroraumweite Stresstest findet alle zwei Jahre für die 
größten europäischen Banken statt und umfasst gemessen an der 
Bilanzsumme etwa 83% des Bankensektors. Für 51 Banken (Österreich: 
Erste Group Bank und Raiffeisen Bank International) läuft der 
Stresstest unter der Führung der EBA, für die anderen 45 kleineren 
Banken (Österreich: Addiko, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, 
Volksbanken) unter der Führung der EZB ab. Veröffentlicht werden die 
individuellen Ergebnisse der Banken auf den Websites von EBA und EZB. 
BAWAG und Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien wurden aufgrund 
struktureller Änderungen von dieser Übung ausgenommen. 

Die Ergebnisse des Stresstests fließen an verschiedenen Stellen 
in die Tätigkeiten der Bankenaufsicht, insbesondere in den 
aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP), ein. 
Darunter fallen zum Beispiel die Bewertung von Governance, 
Risikomanagement und Datenqualität der teilnehmenden Banken sowie die 
sogenannte "Säule-2-Empfehlung" (P2G). Dies ist eine zusätzliche 
Kapitalreserve, die sich aus den individuellen Stresstest-Ergebnissen 
ableitet und sicherstellen soll, dass das Eigenkapital potenzielle 
Verluste aus Stress-Szenarien absorbieren kann. Weiters werden 
identifizierte Mängel bei einzelnen Banken im Nachgang des 
Stresstests weiterverfolgt, beispielweise durch Vorprüfungen. 

Außerdem berücksichtigen die Ergebnisse des Stresstests die 
Einführung der dritten Kapitaladäquanzverordnung (CRR3) vom 1. Jänner 
2025. Bis zu ihrer vollen Wirksamkeit sieht die Verordnung eine 
Übergangsphase bis 2033 vor. Die Auswirkungen auf die teilnehmenden 
österreichischen Banken sind jedoch begrenzt, sowohl kurzfristig als 
auch im Vollausbau. 

Parallel führen OeNB und FMA einen Stresstest für jene 
österreichischen Banken durch, die nicht vom EU-weiten Stresstest 
erfasst sind. Aggregierte Ergebnisse werden von der OeNB Mitte 
November 2025 im Financial Stability Report 50 veröffentlicht. 

Zwtl.: Weiterführende Links 

- 

EBA: EU wide stress tests 2025 

- 

EZB-Bankenaufsicht: Zu den Ergebnissen der Stresstests 2025 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 
    
   FMA 
   Boris Gröndahl 
   FMA-Mediensprecher 
   Tel.: +43-1-24959-6010 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 
   Website: www.fma.gv.at 

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