Trading-Chance DAX: Die besten 2 Handelstage
Während wir an dieser Stelle üblicherweise Trading-Chancen auf Aktien vorstellen und gelegentlich Swing-Trades auf Rohstoffe oder Währungen, möchten wir Ihnen heute einen Ansatz näherbringen, den wir in unserem Kurzfrist-Handel seit 15 Jahren wöchentlich einsetzen. Dabei nutzen wir eine spannende Statistik zum unterwöchigen Verhalten des hiesigen Leitindex DAX, die wir Ihnen zeigen. Schließlich stellen wir Ihnen die Trading-Chance vor, die systematisch jede Woche dienstags dupliziert werden kann.
Fakten zum DAX
Der DAX ist volatilter als andere Indizes. Der VDAX hat beispielsweise einen 10-Jahresdurchschnitt von 19,93%, während der S&P 500 nur 18,29% hat. Gleichzeitig hat er drastisch weniger Performance binnen der letzten 20 Jahre hingelegt. Zum Vergleich: der S&P 500 legte 700% zu, der DAX nur 392% Ergo: Er schwankt mehr, hat aber netto weit weniger zugelegt. Das bedeutet, es ist DER Trading-Markt unter den Indizes schlechthin. Rohstoffe sind auch klassische Trading- und keine Investmentmärkte, weil sie sich oft auf und ab bewegen, aber keine ultralangfristigen Trends ausbilden (Gold mal ausgenommen). Als Trader sollten wir nicht einfach irgendwas in irgendeinem Markt machen, sondern müssen schauen, welcher Markt welche Eigenheiten mitbringt und diese dann mit passenden Ansätzen ausnutzen.
Börsianer neigen dazu, irgendetwas zu machen, ohne aber überhaupt hinterfragt zu haben, ob das im jeweiligen Markt überhaupt sinnvoll ist. Sie wissen, wenn Sie unsere Artikel regelmäßig lesen, dass wir bei Aktien grundsätzlich die Philosophie vertreten, mit Qualitäts-Aktien langfristig und dauerhaft engagiert zu sein, sprich: buy and hold. Wenn man den S&P 500 handelt, wäre das durchaus auch eine sinnvolle Vorgehensweise, sofern man sich nicht aktiv um seine Positionen kümmern kann oder möchte. Im DAX wäre ein simples „investiert bleiben“ unterdessen weit weniger ertragreich. Hier schreit alles förmlich danach, den Index aktiv zu handeln.
Aktiv traden – aber wie?
Nachdem Sie nun wissen, dass der DAX idealerweise aktiv gehandelt werden sollte, stellt sich natürlich die Frage, wie!? Denn eines muss klar sein: auf gut Glück, Hauptsache man handelt irgendwie, könnte fatal enden. Es gibt im Trading zu viele Stellschrauben und Einflussfaktoren, die das Ergebnis positiv oder auch negativ beeinflussen.
Der Einstieg: Wie Sie in einen Trade in einem spezifischen Markt einsteigen beeinflusst das Ergebnis stark. In manchen Märkten und spezifischen Situationen machen prozyklische Einstiege Sinn, weil man über eine Preisbestätigung gravierende Fehlsignale zu einem gewissen Teil vermeiden kann. Doch in anderen Märkten sind genau diese prozyklischen Einstiege NICHT passend, weil die Bewegungsamplitude kleiner ist und der Markt zu viele und zu schnelle Haken schlägt.
Der Stop-Loss: Hier dürfen Sie unter keinen Umständen Willkür walten lassen. Jeder Markt hat eine individuelle natürliche Schwankungsbreite, die sich aus der Anzahl und der Zusammensetzung der jeweiligen Marktteilnehmer ergibt. Während beispielsweise einige Rohstoffe überwiegend von kommerziellen Marktteilnehmern gehandelt werden, sind andere von institutionellem Handel (Banken, Fonds) geprägt. Bei der Ausarbeitung einer Strategie geht es darum, einen Stop zu ermitteln, mit dem man durch sämtliche, sich verändernde Marktphasen bestmöglich durch kommt. Und zweifelsohne: genau diese Stopps gibt es. Es wird gerne die Mär von sich ständig verändernden Märkten erzählt. Ja, Märkte befinden sich in einem ständigen Wandel. Allerdings ist dieser Wandel sehr beständig, und zwar über die gesamte Historie von vielen Jahrzehnten. Tag und Nacht, Winter und Sommer wechseln sich auch ständig ab. Denken wir deshalb, das Wetter und die Temperaturen in den jeweiligen Jahreszeiten seien völlig chaotisch und unvorhersehbar? Ganz im Gegenteil. Die Veränderung ist beständig! Hier zeigen wir Ihnen an einem Beispiel, wie wir in unseren Strategien robuste Parameter aus der Statistik herausarbeiten haben können. Mit einem solchen Diagramm lassen sich stabile Parameter-Bereiche erkennen. Wir wählten stets nur Parameter, die auch eine stabile Umgebung, sprich ähnliche Ergebnisse bei allen benachbarten Parameter-Werten hatten. Denn nur dann ist das Setup robust gegenüber etwaigen Veränderungen.
Gewinnziel: Als Börsianer müssen Sie verstehen, dass die Märkte keine Selbstbedienungsläden sind. Jeder Markt hat pro Zeitfenster und Situation ein spezifisches Bewegungspotenzial, welches für und gegen uns wirken kann. Mit unseren Stopps, aber auch den Gewinnzielen bewirken wir, dass ein Potenzial ausgeschöpft oder pulverisiert werden kann. Im Endeffekt lassen sich Verluste nie gänzlich vermeiden. Und sobald das klar ist, weiß man auch, dass die Mischrechnung zwischen den unvermeidlichen Verlusten und den Gewinnen stimmen muss. Denn die Gewinner müssen die Verlierer überkompensieren. Eine Studie der französischen Finanzaufsicht (analog zu BaFIN hierzulande), bei der 43 Millionen Forex-Trades von privaten Tradern ausgewertet wurden macht deutlich, dass Trader dazu neigen, Gewinne viel zu früh zu realisieren. Leitmotiv dahinter ist Angst. Angst davor, dass man Gewinne wieder abgeben könnte. Nach 27 Jahren Trading und davon über zwei Jahrzehnten Strategie-Entwicklungen wissen wir, dass die Stopps einen Mindestabstand zum Einstiegskurs haben müssen. Zu enge Stopps würden nicht funktionieren, weil man dann massenhaft ausgestoppt würde. Es gibt nur eine begrenzte Zahl von sehr potenzialträchtigen Marktbewegungen. Und bei diesen dürfen wir das Potenzial eben NICHT durch verfrühte Ausstiege oder zu eng gesetzte Gewinnziele zerstören. In vielen Strategien stellt sich während der Strategie-Entwicklung heraus, dass Gewinnziele keinen Sinn machen, weil die Märkte dynamisch und in immer größeren Amplituden laufen. Bei Märkten, die dazu neigen, ihre Trends schnell abzubrechen oder einzelne extreme (positive) Ausreißer zu fabrizieren, machen Gewinnziele an statistischen Häufungspunkten hingegen Sinn.
Haltedauer: Es ist auch entscheidend, wie lange Sie investiert bleiben. Stellen Sie sich Ihr Trading vor, wie eine Pflanze, die Sie bei zu starker Kälte vom Balkon in die Wohnung holen müssen, da sie Frost nicht verträgt. Auch dort müssen Sie wissen oder merken, wann es zu kalt wird. Einfach willkürlich die Pflanze rein und raus zu stellen wird dauerhaft nicht funktionieren. Da die Trends, ob nun kurz- oder mittelfristig, immer von Aktionen institutioneller (Fonds, Banken) oder kommerzieller (Produzenten, verarbeitende Industrie) Marktteilnehmer getrieben sind, sind die einzelnen Fraktale der Bewegungen auch endlich. Wenn ein Produzent eines Rohstoffs beispielsweise Futures verkauft, um seine physische Produktion zu verkaufen, dann ist dies begrenzt durch die produzierte Menge. Bei Fonds werden große Blöcke am Markt platziert, die auch endlich sind. Die Haltedauer ist darum ein sehr maßgeblicher Faktor für Erfolg oder Misserfolg Ihrer Strategie.
Sie sehen: es sind eine ganze Reihe von Stellgrößen, die gleichzeitig Einfluss auf das Ergebnis nehmen. Dauerhaft, mit „Fall zu Fall“-Entscheidungen bei hunderten und tausenden von Trades alle vier aufgeführten Parameter richtig zu wählen ist nahezu ausgeschlossen. Darum braucht es eine statistische Basis und ein klar regelbasiertes Trading. Hierbei gilt: je kurzfristiger Sie agieren, desto fehleranfälliger würde Ihr Ansatz, wenn Sie keine statistische Grundlage haben. Für den DAX ist beim aktiven Handel eine Strategie, die besten Wochentage auszunutzen. Und hier gibt es eine sehr signifikante Regelmäßigkeit, wie wir nun aufzeigen werden.
Drei Wochentage machen die gesamte Performance aus
Eines vorweg: der Slide stammt aus einem Seminar, welches wir Ende 2023 gegeben haben. Darum endet die grafisch dargestellte Statistik im Juli 2023. Auch heute noch ist dieser Effekt existent. Die Verteilung der Wochentags-Statistik ist sehr klar und wird manche überraschen. Praktisch die gesamte DAX-Performance hätte man erzielt, wenn man nur Montag, Dienstag und Mittwoch investiert wäre, den Donnerstag, wie auch den Freitag jedoch pausierte. Besonders die Zwei-Tages-Kombination Dienstag/Mittwoch ist ein absoluter Pace-Maker. Bitte beachten Sie jedoch auch die Trefferquoten. Diese liegen bei etwa 53 Prozent, womit die Art und Weise, wie mit diesem System Geld verdient wird, eher einem Marathon gleichkommt, als dass es ein 100-Meter-Sprint wäre. Man muss diesen statistischen Vorteil hunderte Male ausspielen, dann trifft man mit hoher Wahrscheinlichkeit den Erwartungswert.
Unsere Strategie steigt dienstags zum Handelsbeginn (des Future) ein und am Mittwoch-Abend zum Handelsende des Futures aus. Interessanterweise funktioniert diese Handelstechnik, obwohl sie Long handelt, sogar noch besser, wenn der DAX sich unterhalb seines 40-Tage-Durchschnitts befindet.
Das Setup/Regelwerk
Wie bereits erläutert, steigt die Strategie immer dienstags zum Handelsbeginn (der Future-Session) ein. Wer mit Hebelprodukten arbeitet, kann am Beginn der Kassasitzung (9 Uhr) oder in der Pre-Market-Hour (8-9 Uhr) den Trade eröffnen. Wir arbeiten mit einem Stop-Loss fünf Prozent unter dem Eröffnungskurs. Es handelt sich um eine only-Long-Strategie. Der Ausstieg erfolgt mittwochs zum Handelsende (22 Uhr).
Wer seine Gewichtung smart steuern möchte, kann mit der Hälfte des üblichen Einsatzes traden, wenn der Index oberhalb seines Gleitenden 40-Tage-Durchschnitts läuft, und die volle (wie viel auch immer voll bei Ihnen sein mag) und übliche Einsatzhöhe handeln, wenn der DAX unterhalb der 40-Tage-Durchschnittslinie liegt.
Fazit
Wir haben ein kurzfristiges, tagesübergreifendes Setup auf den DAX vorgestellt. Wichtig ist auch hier wieder, dass man den statistischen Vorteil nicht einmal auszuspielen versucht, sondern dauerhaft. Wir haben ein passendes Produkt für diese Trading-Situation in der aktuellen Handelswoche ausgesucht und stellen es Ihnen nachfolgend vor. Zum morgigen Handelsende ist der Trade zu schließen, wenn man sich an unserem Regelwerk orientiert.
Open end Turbo Bull Optionsschein auf den DAX
Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt seinen Basispreis, wie auch den K.O. gleichauf bei 22.302,27 Punkte. Die Laufzeit ist unbegrenzt. Bei einem aktuellen Kurs von 23.234 Zählern ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 24,88. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG5B0T.
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 23.000 Punkte
Unterstützungen: 24.600 Punkte
Open end Turbo Bull Optionsschein auf den DAX
Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:
Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.
Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.
* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.
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